Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

Financial Training Hub : Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)
Deze training wordt verzorgd door Financial Training Hub

Asset & Liability Management(ALM) is verantwoordelijk voor het managen van financiële instellingen. Door het volgen van deze ALM training verkrijgen deelnemers:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valutaswaps, repo’s en futures (termijncontracten)
  • Begrip van de strategische keuzes die het Asset & Liability Committee (ALCO) maakt en de grenzen die toezichthouders bepalen;
  • Inzicht over de informatie van diverse ALM rapportages, zowel intern als aan De Nederlandse Bank.

Deze interactieve 2-daagse training bestaat uit presentaties, opdrachten en diverse korte video’s. De training is op aanvraag ook in-house beschikbaar. Bij de in-house training zullen voorbeelden van de ALM praktijk van de aanvragende financiële instelling worden toegevoegd.

Tijdens deze tweedaagse training komen volgende onderwerpen aan de orde:

  • Introductie ALM:
    • Doelstellingen en onderwerpen
    • ALCO
    • Overzicht van de kernrisico’s
  • Kapitaalmanagement en de internationale toezichthouders
    • Bazels akkoorden, CRDIV
    • TLAC, MREL
  • Waardering van activa en de rentetermijnstructuur:
    • Factoren die korte en lange termijn rente beïnvloeden.
    • Yieldcurve interpretatie en strategie: (implied) forward rente
    • Waardering van obligaties en renteswaps
  • Kredietrisico en kapitaalmanagement:
    • Bepalen van het exposure voor kredietrisico en marktrisico (risk weighted assets, value at risk)
    • Beheersing via netting, multilateral clearing en margins.
    • De rol en toepassing van securitisatie
  • Bepalen van het exposure voor liquiditeits- en rentemismatch
    • Gap analyse
    • Duration
    • Basis point value
  • Het managen van de rente mismatch:
    • De begrenzing van het renterisico door de toezichthouder
    • Management op basis van equity duration met geldmarktderivaten (FRA / Futures) en renteswaps
  • Het managen van de liquiditeit mismatch:
    • Liquiditeitsrisico en de rol van onderpand
    • Het gebruik van repo’s
    • Begrenzing door eisen van de toezichthouder eisen (Bazelse akkoorden LCR en NSFR).
  • Het managen van de valuta mismatch:
    • Valuta translatierisico bepalen en neutraliseren
    • Hedgen van de kapitaalpositie tegen wisselkoersschommelingen (structural FX position).

Regio's & Data

Alle regio's

  • (geen specifieke locatie)

Alle data

  • maandag 16 september 2019 / Amsterdam
  • donderdag 3 oktober 2019 / Amsterdam
  • dinsdag 29 oktober 2019 / Amsterdam
  • donderdag 7 november 2019 / Amsterdam
  • donderdag 21 november 2019 / Amsterdam
  • maandag 9 december 2019 / Amsterdam